Анализ цен на акции компании «Газпром»

Риф Забирович Гильмутдинов, Маргарита Раисовна Чернятьева

Аннотация


В данной статье исследуются статистические данные о динамике цен на акции компании «Газпром» с 2007 по 2016 гг.: производится сбор данных и их первичная обработка с расчетом точечных и интервальных оценок генерального математического ожидания и дисперсии. Методом наименьших квадратов [1, 2] устанавливается линейная функциональная связь между динамикой курса евро и динамикой цен на акции компании «Газпром». С помощью методов математической статистики мы произведём первичную обработку данных «Динамика цен на акции компании «Газпром» 2016 гг.», выведем эмпирическую функцию распределения, построим гистограмму и полигон относительных частот. Проверим гипотезы о законе распределения исследуемой выборки; вывод-выборка цен на акцию компании «Газпром» с 2007 по 2016 гг. распределена по равномерному закону распределения. Проверяются гипотезы о законе распределения генеральной совокупности, рассчитываются параметры корреляционной зависимости и устанавливается вид функциональной зависимости между динамикой курса доллара и динамикой ВВП с 2000 по 2016 гг. С возрастанием абсолютной величины выборочного коэффициента корреляции линейная корреляционная зависимость становится более тесной, а при |rB=1| переходит в функциональную зависимость. Поскольку коэффициент корреляции больше нуля, а у нас он 1, значит динамика курса евро с 2007 по 2016 год и динамика цен на акции компании «Газпром» с 2007 по 2016 год связаны прямой линейной зависимостью.

Полный текст:

PDF

Литература


Гильмутдинов Р.З., Нурисламова Л.Ф. Эконометрика: Учебное пособие – Уфа: Изд-во УГУЭС, 2016. – С. 98.

Гильмутдинов Р.З. Гузаирова Г.Р. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие. – Уфа: Изд-во БИСТ, 2015. – 88 с.

Гильмутдинов Р.З., Хамидуллина А.С. Учебный процесс как модель сетевого планирования и управления // Вестник БИСТ. – 2014. - № 1 (22). – С. 61-63.

Быстров А.И., Гильмутдинов Р.З. О методах определения критического пути в транспортных задачах // Вестник БИСТ. –

- № 1 (30). – Ч. 2. – С. 126-131.

Гильмутдинов Р.З., Ишмухаметов Э.М. Корреляционный анализ курса рубля и доллара в зависимости от стоимости барреля нефти // Наука сегодня: теория и практика: Сборник научных статей V Международной науч.-практич. конф., 30 мая 2019 г. – Уфа: Издательство УГНТУ, 2019. – С. 57-61.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.