КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ

Гульнара Закиевна Низамова, Марина Михайловна Гайфуллина

Аннотация


Результат формирования и использования инвестиционных ресурсов предприятий характеризуется множеством параметров, и связи между ними и результатами обычно неизвестны. Вследствие этого целесообразно при анализе эффективности использования инвестиционных ресурсов использование экономико-статистических методов и моделей, в частности методов корреляционного и регрессионного анализа. В статье обоснован методический подход к применению корреляционно-регрессионного анализа эффективности использования инвестиционных ресурсов нефтяной компании. В исследовании соотношение доходов, полученных от инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, и расходов, связанных с обеспечением этой деятельности, представляет собой эффективность использования инвестиционных ресурсов нефтяной компании. Рекомендуется использовать метод корреляционно-регрессионного анализа для оценки влияния факторных признаков на результативный признак (интегральный показатель эффективности использования инвестиционных ресурсов нефтяной компании). Расчет интегрального показателя за ряд периодов оценивает динамическое изменение эффективности формирования и использования инвестиционных ресурсов нефтяной компании, что позволяет охарактеризовать качественное состояние системы управления формированием и использованием инвестиционных ресурсов нефтяной компании. Зависимости выручки от продаж, прибыли от продаж, чистой прибыли и рентабельности продаж от интегрального показателя эффективности использования инвестиционных ресурсов нефтяной компании представлены в виде однофакторной экономико-статистической модели. Реализация разработанного методического подхода выполнена на примере нефтяной компании ПАО «Газпром нефть». Выявлена умеренная корреляционная связь показателя чистой прибыли от эффективности формирования и использования инвестиционных ресурсов нефтяной компании. Установлено, что при изменении интегрального показателя формирования и использования инвестиционных ресурсов на 1 % чистая прибыль изменится на 31,56 %. По результатам расчетов предложены основные направления повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов нефтяной компании, реализация которых позволит сохранить значения интегрального показателя эффективности формирования и

Полный текст:

PDF

Литература


Низамова Г.З., Гайфуллина М.М. Оценка влияния закупочной логистики на эффективность деятельности предприятия // Экономика и управление. – 2020. - № 2. – С. 105-111.

Anderson W.H.L. Corporate finance and fixed investment: An econometric study. – Boston: Harvard Business School, 1964.

Baumol W.J. Economic dynamics: An introduction (2nd ed.). – New York: Macmillan Company, 1959.

Brainard W.C., & Tobin J. Pitfall in financial-model building // American Economic Review. – 1968. - № 58. – Р. 99-122.

Davis B.E., Caccappolo G.C., Chaudry M.A. An econometric planning model for American Telephone and Telegraph Compan // The Bell Journal of Economics and Management Science 4 (Spring 1973). – 1973. – Р. 29–56.

Naylor T.H. (Ed.) Simulation models in corporate planning. – New York: Praeger Publishing Company, 1979.

Peterson P.P. A re-examination of seemingly unrelated regressions methodology applied to estimation of financial relationship // Journal of Financial Research 3(Fall). – 1980. – Р. 297–308.

Amendola A., Giordano F., Parrella M.L., Restaino M. Variable selection in highdimensional regression: a nonparametric procedure for business failure prediction // Applied Stochastic Models in Business and Industry. – 2017. - № 33 (4). – P. 355–368. https://doi.org/10.1002/asmb.2240.

Lee C.F., Chen H.Y., Lee J. Econometric Approach to Financial Analysis, Planning, and Forecasting // Financial Econometrics, Mathematics and Statistics. Springer. – New York, NY, 2019. https://doi.org/10.1007/978-1- 4939-9429-8_5

Lee C.-F., Liang W.-L., Lin F.-L. & Yang Y. Applications of simultaneous equations in finance research: Methods and empirical results // Review of Quantitative Finance and Accounting. – 2016. - № 47 (4). – Р. 943–971.

Burenina I., Evtushenko E., Kotov D., Battalova A.,Gaifullina M., Gamilova D. Integral Assessment of the Development of Russia’s Chemical Industry // Journal of Environmental Management and Tourism. – 2017. – Vol. VIII. Issue 5 (21). – P. 1075-1085. DOI : http://dx.doi.org/10.14505/jemt. v8.5(21).11

Gajfullina M.M., Nizamova G.Z., Musina D.R., Alexandrova O.A. Formation of strategy of effective management of fixed production assets of oil company // Advances in Economics, Business and Management Research. – 2017. – Vol. 38. – P. 185-190. DOI https://doi.org/10.2991/ttiess-17.2017.32.

Nizamova G.Z., Gayfullina M.M., Musina D.R., Tumanova A.Yu., Battalova A.A. Development of a risk assessment methodology for the implementation of investment projects of a construction organization // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 880, International Scientific Conference "Investments. Construction. Real estate: new technologies and targeted development priorities-2020", 23-24 April. – Irkutsk, Russian Federation, 2020. – Vol. 880. – № 01211. doi:10.1088/1757-899X/880/1/012111.

Гайфуллина М.М., Маков В.М. Оценка развития нефтеперерабатывающего сектора Российской Федерации // Нефтегазовое дело. – 2016. - № 16-4. – С. 208-214.

Колпаков А.Ю. Моделирование инвестиций в нефтедобывающем секторе России // Проблемы прогнозирования. – 2019. - № 6. – С. 73-82.

Wang Kun, Liu Hefei. Regression analysis of influencing factors on the future price of crude oil / 2016 3rd International Conference on Modern Economic Technology and Management. Research on Modern Higher Education 2, March. 2017, 01015. DOI: 10.24104/rmhe/2017.02.01015.

Гайфуллина М.М., Низамова Г.З., Маков В.М. Формирование стратегии эффективного управления человеческими ресурсами нефтяной компании // Нефтяное хозяйство. – 2018. - № 4. – С. 8-11.

Низамова Г.З., Гайфуллина М.М., Бакулина Д.С. Оценка влияния факторов на эффективность инвестиционной деятельности нефтяной компании // Евразийский юридический журнал. – 2018. - № 10. – С. 460- 461.

Низамова Г.З., Гайфуллина М.М. Сценарный подход к оценке эффективности инвестиционного проекта строительства магистрального нефтепровода // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. – 2019. - № 1. – С. 96-107.

Statistics at Square One. Ninth Edition T D V Swinscow. Revised by M J Campbell, University of Southampton, 1997.

Telser L.G. Iterative estimation of a set of linear regression equations // Journal of the American Statistical Association. – 1964. - № 59. – Р. 845–862.

Zellner A. An efficient method of estimating seemingly unrelated regression and tests for aggregation bias // Journal of American Statistical Association. – 1962. - № 57. – Р. 348– 368.

Гайфуллина М.М., Низамова Г.З. Оценка стратегических направлений инвестирования нефтяной компании в нефтеперерабатывающем сегменте // Нефтегазовое дело. – 2019. - № 3. – С. 126-133.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.